Hola, el explorador nunca encontrará la ruta de esa forma, me explico, por lo qaue coomentas en el segundo mensaje, index.html está en una carpeta y las páginas en la carpeta (directorio) oscar, por eso no lo encuentra, para que te funcione bien, en los enlaces has de poner
siempre la dirección completa.
Ejemplo que tú has puesto:
<div id="pestaña1">
<ul>
<li><a href="index.html">Inicio[/url]
<li><a href="paginaoscar2.html">Actuaciones[/url]
<li><a href="paginaoscar3.html">Fotos[/url]
<li><a href="paginaoscar4.html">Videos[/url]
<li>Contacto
</li>
</ul>
Cómo debería de ser:
<div id="pestaña1">
<ul>
<li><a href="http://unawebcualquiera/index.html">Inicio[/url]
<li><a href="http://unawebcualquiera/oscar/paginaoscar2.html">Actuaciones[/url]
<li><a href="http://unawebcualquiera/oscar/paginaoscar3.html">Fotos[/url]
<li><a href="http://unawebcualquiera/paginaoscar4.html">Videos[/url]
<li>Contacto
</li>
</ul>
Por favor, cuando pongas código fuente, utiliza el botón "#", está justo encima del emoticono éste:

Saludos